В последнее время в СМИ активно обсуждаются результаты эксперимента, который утверждает, что DeepSeek приносит прибыль, в то время как ChatGPT оказывается в убытке. Однако, как Quantitative Researcher в хэдж-фонде, я считаю, что эти выводы являются чрезмерно упрощёнными и требуют более глубокой критики как самого дизайна, так и реализации эксперимента.
Основные недостатки заключаются в нечеткости параметров промпта, отсутствие указаний по использованию стоп-лоссов и тейк-профитов, что может привести к неоптимальным решениям. Кроме того, методика не учитывает рыночные условия и комиссии, что также искажает результаты.
Использование плеча в торговле увеличивает риски, а гипотеза эффективного рынка подразумевает, что информация уже учтена в ценах. Важно проводить параллельные тесты на разных биржах и учитывать различные временные масштабы для более объективной оценки.
Следует отметить, что текущий эксперимент скорее напоминает proof of concept, чем строгий бенчмарк, и требует более тщательной методологии для получения надежных результатов.